Perfil de riesgos del sistema bancario venezolano: aplicación de la metodología de stress testing
Información y Resumen:
Autor(es): HERNÁNDEZ, MARÍA FERNANDA; VALERO, JUAN JOSÉ; DÍAS, MARÍA BERNARDETTE
Titulo seriado: Monetaria 30(4):405-452, octubre-diciembre 2007
Fecha de publicación: 10.diciembre.2007
Idioma: Español
Resumen: El propósito de este documento es identificar las áreas de vulnerabilidad o el perfil de riesgos del sistema bancario venezolano, mediante la aplicación de la herramienta stress testing (ST). Se realizó un macro stress testing enmarcado en cinco áreas de riesgo: Riesgo de Crédito; Riesgo de Tasas de Interés; Riesgo Cambiario; Riesgo de Liquidez y Riesgo de Contagio. Se aplicaron cuatro escenarios, que utilizan como factores de riesgo las tasas de interés y el tipo de cambio. Los resultados fueron: i) El riesgo de tasas de interés es el que tiene mayor impacto en el patrimonio bancario, seguido por el riesgo cambiario y el riesgo de crédito; ii) Destaca el efecto favorable de una depreciación del tipo de cambio en la capitalización bancaria, dada la posición neta larga (positiva) en moneda extranjera; iii) Bajo ninguno de los escenarios se detectaron problemas asociados con riesgos de liquidez y de contagio; iv) El escenario que generó mayor impacto en el indicador Capital Adequacy Ratio o Índice de Capitalización (CAR) fue el referido a 1998, año en el cual los precios de la canasta petrolera venezolana experimentaron la segunda caída más pronunciada desde 1970 (35,2%). Este evento tiene una probabilidad de ocurrencia de 0,1% con una pérdida asociada del CAR de 5,0 puntos porcentuales, ubicando así este indicador en 9,2%, cifra inferior al benchmark establecido por Sudeban (12%), pero superior al mínimo requerido por Basilea (8%).
Páginas: 405-452
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Ubicación: Monetaria 30(4):405-452, octubre-diciembre 2007
Código SBIF: R690
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